第11回 シミュレーション

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11. 1 シミュレーションの基本と乱数

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参考文献: 石川達也・内田善彦, 「モンテカルロ法によるプライシングとリスク量の算出について」, 金融研究, 2002.6

メルセンヌ・ツイスターを使った乱数発生アドイン

データは2002-07-08.xlsに入っている

10.2 レポート(7/15提出)

練習問題1,2


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©2002, OGAWA, Hiroshi Santa<santa123@olab.org>